Analytics bancaire et risques
À jour au 2026-08-16
La banque est la verticale SAP la plus dense en réglementation et le plus grand vivier de demande EMEA (22%,). Quatre domaines de risque aux profils latence/granularité/audit différents : crédit (ECL IFRS 9 en 3 étapes, AnaCredit), marché (VaR, FRTB), liquidité (LCR/NSFR — le seul en quasi-temps-réel), opérationnel. La traçabilité BCBS 239 est l'épine dorsale de la gouvernance — chaque KPI de risque doit être traçable de bout en bout du subledger S/4HANA → Datasphere → SAC, sinon c'est un constat réglementaire. RWA/CET1 + stress tests paramétrés sont le vrai résultat. La prime va aux architectes maîtrisant la réglementation, pas aux consultants build-only.
Ce que vous apprendrez
- Modéliser le risque de crédit, de marché, de liquidité et opérationnel comme quatre formes de données distinctes — pas un seul risk mart fusionné
- Concevoir la traçabilité BCBS 239 dans les data products Datasphere dès le premier jour, de la source au tableau de bord SAC
- Décider quand répliquer vs fédérer les données AnaCredit/FRTB, et quand le reporting de liquidité doit être quasi-temps-réel
- Défendre un modèle de stress-test paramétré et re-exécutable, et un chiffre RWA/CET1 réconcilié, face à un régulateur
Aperçu du module
L'analytique bancaire est la verticale la plus dense en réglementation du patrimoine SAP, et le plus grand vivier de demande — Banque & Assurance est la plus grande part de la demande SAP analytics EMEA à 22 %. Un consultant capable de parler couramment le langage réglementaire — pas seulement de construire des tableaux de bord — commande la prime de day-rate la plus forte du domaine.
Quatre domaines de risque, quatre formes de données. (1) Risque de crédit — probabilité de défaut, exposition en cas de défaut, perte en cas de défaut; le modèle de perte de crédit attendue (ECL) IFRS 9 avec sa logique de staging en 3 étapes; le reporting granulaire prêt-par-prêt AnaCredit à la BCE. (2) Risque de marché — value-at-risk, sensibilités, le cadre de capital FRTB (Fundamental Review of the Trading Book). (3) Risque de liquidité — LCR (ratio de couverture de liquidité), NSFR, liquidité intrajournalière — le seul domaine nécessitant réellement du quasi-temps-réel, pas du batch. (4) Risque opérationnel — données d'événements de perte, analyse de scénarios. Chaque domaine a une latence, une granularité et un profil d'audit différents; les traiter comme un seul "mart de risque" est l'erreur junior classique.
Module complet réservé aux abonnés. Le module complet ajoute : le cadre de décision · le cas guidé de bout en bout · la grille de KPI · les anti-patterns · les blocs de code · le contrôle de connaissances · les schémas.